3년 만기 국고채 수익률과 5년 만기 국고채 수익률이 각각 0.1%포인트 급등하며 5.65%, 5.71%로 마감. 3년 만기 국고채 수익률은 지난 2002년 7월 이후 5년 4개월 만에 최고치를 기록했다.
CD금리 상승세 지속과 스왑시장 혼란에 따른 채권 손절물량이 주요 원인이었다.
- 미국시장은 10월 주택착공건수 예상치 상회와 증시 반등으로 금리 상승. 미국채 2y 3.21% (+3bp) 5y 3.55% (-1bp) 10y 4.10% (+2bp) 30y 4.50% (+2bp)
- 새롭게 부각된 악재는 없지만 최근 시장을 지배하고 있는 비우호적 환경이 쉽게 개선될 수 없다는 점이 부담. 단기간의 금리 급등에도 불구하고 기술적 되돌림도 장담할 수 없다는 분위기.
은행권 채권딜러는 “금리가 연일 급등하면서 상당히 오른 것은 인정하지만, 기술적 되돌림을 기대하기도 어려운 상황”이라며 “기존의 CD, 은행채 문제 외에 스왑까지 가세하며 시장을 강하게 압박하고 있다”고 전함.
이 시각 인기 뉴스
외국계은행 스왑딜러는 “재정거래 관련 CRS 페이 포지션이 손절 포인트를 넘어서면서 국채선물로 물량이 출회됐을 가능성이 있다”고 말함.
- 외국인은 오랜만에 선물 매수세로 전환하며 1,353계약을 순매수 했지만, 영향력은 미미했음.
채권, 주식, 원화, 트리플 약세.. 신용경색 위험 탓?
- 시장참가자들 최근 전개되고 있는 채권, 주식, 원화의 동반 약세에 대해 신용리스크관점에서 접근하려는 분위기.
외국계은행 채권딜러는 “신용경색위험으로 달러 펀딩이 어려워지면서 주식, 환율, 금리 등 제반 금융시장 환경이 급속도로 악화된 것으로 보인다”며 “미국 경기가 경착륙 양상으로 흘러가는 가운데 유럽으로 본격적으로 신용경색이 번질 가능성 있어 당분간 이러한 분위기가 지속될 가능성을 배제할 수 없다”고 우려함.