"신BIS협약으로 주택대출 경쟁 심화우려"

주택금융공사 보고서, 신BIS협약으로 은행의 주택담보대출 위험 감소 전망

신BIS협약(바젤2)이 2009년부터 시행되면 주택담보대출 취급에 따른 은행의 위험부담이 줄어들어 주택담보대출 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예측됐다.

1일 한국주택금융공사(사장 유재한)가 낸 보고서에 따르면 신BIS협약이 도입되면 주택담보대출 취급에 따른 은행의 위험부담이 줄어들 것으로 분석됐다.

신BIS 협약 하에서 주택담보대출에 대한 자기자본 산출방식에는 ‘표준방법’과 ‘내부등급법’ 등 두 가지 방법이 있는데 표준방법을 채택할경우 주택담보대출의 위험가중치는 현행 50%에서 35%로 15%포인트 감소한다는 것. 이는 위험량으로는 현행 4%에서 2.8%로 1.2%포인트 줄어드는 효과가 있다.

아울러 신BIS협약 도입 후 위험대비 수익률을 측정해본 결과 주택담보대출이 A등급 이하 기업대출 및 가계신용대출보다 높았다.

또 내부등급법을 적용한다면 주택담보대출에 대한 부도율과 부도시손실률 등의 측면에서 은행이 부담하는 위험은 표준방법 적용 때보다도 더 감소하는 것으로 나타났다.

이에 따라 은행의 재무건전성이나 필요 규제자본 대비 수익성을 고려할 때 신BIS협약 이후에도 주택담보대출에 대한 금융회사들의 경쟁은 심화할 것으로 예상된다.

보고서는 “AA등급 이상의 기업여신을 제외하고는 주택담보대출의 규제자본 대비 수익률이 기업대출과 가계신용대출보다 높았다”며 "신BIS협약 시행 이후 주택담보대출의 비중이 확대될 것"으로 내다봤다.


금융업종 간에 불균형이 확대될 가능성도 제기됐다. 보고서는 “2006년 말 현재 은행권의 주택담보대출대비 비은행권 및 보험권의 주택담보대출 비중은 27% 수준에 불과하다”며 “은행은 신BIS협약을 통해 주택담보대출에 대한 위험도가 낮아지는 반면 보험사 등의 재무건전성 지표는 현행방식을 유지할 경우 규제에 따른 경쟁력 격차가 더욱 커질 수 있다”고 전망했다.