은행 외화안전자산 2% 의무 보유

내년 상반기 중장기 외화대출재원조달비율 100% 이상

은행들은 내년 상반기중 중장기 외화대출재원조달 비율을 100% 이상으로 끌어올려야 한다. 외화대출재원조달비율 최저 기준도 현행 80%에서 90%로 상향 조정된다.

또 외화자산의 2%를 의무적으로 A등급 이상 국공채 등 안전자산으로 보유해야 한다.

금융위원회와 금융감독원은 19일 이같은 내용의 '금융회사의 외환건전성 제고 및 감독 강화 방안'을 마련, 내년초부터 시행할 예정이라고 밝혔다. 은행권이 대상이며 기타 금융권은 제외된다. 외은지점은 유동성 비율 규제 등 직접규제가 적용되지 않고 보고의무 등 간접 규제만 받게 된다.

방안에 따르면 외환안전자산 보유 최저 한도제도가 의무화된다. 안전자산은 A등급 이상 국공채, A등급 이상 국가의 중앙은행 예치금, A등급 이상 회사채 등이다.

보유 한도는 총 외화자산 대비 2%와 일정한 차환비율 중 금융회사가 택하도록 했다. '2%룰'은 향후 상향 조정도 검토키로 했다. 수출입은행, 산업은행 등 정부 지분이 90% 이상인 은행은 안전자산 보유 의무가 면제된다. 시행시점도 은행 적응기간 등을 감안, 내년 하반기로 늦췄다.

또 조선 등 수출업체들이 선물환거래로 달러를 팔 때 실제 필요한 수요의 125% 이상은 거래하지 못 하도록 했다. 중소기업의 경우 100%로 제한된다. 기업들은 실물거래를 입증해야 하며 허위 자료를 제출하면 계약 해지 등의 징계를 받게 된다.

아울러 중장기 대출 중 중장기 재원이 차지하는 비중인 중장기 외화대출재원조달 비율이 현행 '80% 이상'에서 '90% 이상'으로 강화된다. 중장기 기준도 '1년 이상'에서 '1년 초과'로 바뀐다.


금융위는 특히 이 규제 비율이 최저 준수 비율인 만큼 내년 상반기중엔 100% 이상이 되도록 지도할 방침이다.

금융위는 또 금융회사의 보고 의무를 명확히 해 △외화자산 및 부채의 잔존 만기 구분 △외화유동성 비율 △외화차입금의 만기도래 현황 등을 월별로, 외화자금 조달 및 운용 현황을 분기별로 보고토록 했다. 외은지점도 보고 의무 등 간접규제는 적용된다.



이와함께 또 개별회사의 외화유동성 비율을 산정할 때 외화 자산별로 가중치를 두기로 했다. 7일갭 비율은 현행 0% 이상에서 -3% 이상으로 완화된다.

이밖에 투자설명서 등을 통해 환헤지 비용과 효과 정도를 제공하도록 하는 한편 환헤지 비율을 달리는 투자 상품을 도입하도록 했다.