당국 스왑시장 유동성 공급

[스왑마감] IRS 장단기 역전 심화

이 기사는 10월06일(16:17) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

6일 당국의 스왑시장 공급으로 달러화 자금에 대한 프리미엄 상승세가 제한됐다.

원화 이자율스왑(IRS) 금리와 달러/원 통화스왑(CRS) 금리간의 차이인 스왑베이시스는 장 중 한 때 1년물이 -320bp 중반대로 확대됐지만 장 마감가는 -3.19%포인트로 전일대비 0.05%포인트 벌어졌다.

3년물은 보합으로 거래를 마쳤다.

img3.gif

IRS 장단기 금리의 역전폭은 확대됐다. 1년물이 1bp 올랐지만 10년물은 4bp 떨어졌고, 7년과 12년도 3bp 하락했다. 1-10년 스프레드는 -86bp 수준을 기록했고 스왑스프레드 역전폭은 장기물을 중심으로 10bp 이상 확대됐다.

시중은행 스왑딜러는 "옵션 북의 거래가 뜸한 가운데 커브 역전이 심화될 때마다 나오던 헤지펀드의 스프레드 비드도 보이지 않는다"고 말했다.